MQL5官网全球排行榜第一的交易员的经验总结

今天小编给大家带来的是干货，来自MQL5官网全球可靠性排行榜第一名。交易员熊毅有着10年外汇程序化实盘交易从业经验，是启明星交易软件(Bestscalper)、EOS(EmpirOfScalper) 等多种流行商业软件开发者。

熊毅认为，简单而长效的交易思路及策略更有普适性，分享主题为“keep it simple”。以下为目录，分为了5个部分。

对于技术分析，有“解释型的技术分析”和“统计型的技术分析”

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熊毅认为，对于解释型技术分析，人们无法对其进行客观的度量，但它们仍然是强有力的分析工具，可以用来预估风险和识别市场趋势。不过，对于图形化形态做出的判断完全是主观的，因此，解释型指标无法进行验证，也很难应用到程序化交易中。

所以量化交易策略大多基于数学型技术指标建立的，这类系统可以独立于交易者的判断，通过机械的决策过程排除情绪的干扰。因为系统基于客观指标，交易者不需要对影响市场的因素深入的了解，反正一切都会体现在价格上，符合交易策略就会产生信号。

简单和复杂是相对的，理解了就简单，不理解就复杂，就像我们的物理，数学所有理论还不是从复杂的自然规律中抽象出来的，所以这个“简单”并不简单，而是指我们对复杂事务的抽象化，剥茧抽丝。

具体到我们交易上，影响标的价格因素很多，有基本面、地缘政治、各种经济指标、领导人讲话、利率、相关品种波动、甚至天气。这么多因素，我们该关注什么？其实所有的这些都会表现在价格图表上，所以我们说图表就是市场的简单抽象。不管外界的因素有多少，我们不去预测行情会怎么发展，我们认为所有的因素最终都会体现在价格上，只要价格符合我们的交易模型，我们就交易。

经过一些前人总结和结合自己的经验，通常一个系统2-3个指标足以，比如做趋势突破的，一个通道+一个ATR过滤，做区间的，也是一个通道+震荡指标，做趋势回调的：均线+震荡指标。

大家稍有点程序化交易的经验的人都知道，我们做一个交易系统前，是不是都要进行回测优化，做一年以上甚至10年优化，回测曲线很完美，但是一旦到实盘就差很远，除了优化的曲线过度拟合之外，还有就是系统参数过多，过于复杂，所以回测结果很难重现。

反而是有很多实践证明：越是简单的系统越能适应未来。比如我2014年开发的一套系统，就只有2套指标，通道+震荡指标，盈利4000%，至今还有效，当然这套系统也有它的弱点，这个我们另案讨论。

这种圣杯是不存在的，在市场待的时间稍久你就会发现，因为每种货币都有它自身的运行轨迹，寿命也是有长有短，短的几个月甚至几天，长的几年。至于如何评估交易系统是否还有效，当然就是看历史表现，还有市场也在变化。

通常越是持仓周期长的交易系统，越需要长时间的数据验证。发现系统失效了，如果是暂时性地变化，我们需要降低交易量；如果市场性质发生实质性的变化，我们需要放弃或修改系统。

前人经验总结出来的通用指标，满满都是黄金。当然你不能指望一个系统在所有市场都赚钱，趋势市场做区间的肯定亏钱，区间市场做趋势也肯定不讨好，我们除了挑选好交易标的以外，能做的就是等待，等市场符合我们的交易系统的规则，然后带来盈利。